Аннотация:
Рассматривается задача о двусторонней разладке для броуновского движения в байесовской постановке. Показано, как свести данную задачу к стандартной задаче об оптимальной остановке для процесса апостериорных вероятностей. Исследованы качественные свойства решения, а именно доказаны выпуклость, непрерывность и принцип гладкого склеивания для функции риска. Оптимальные границы остановки охарактеризованы как единственное решение некоторого интегрального уравнения.
Полный текст:
PDF файл (282 kB)