Оптимизация двухшаговых инвестиций в производственный процесс

Рассматривается задача оптимизации управления производственным процессом. Управляющими параметрами являются интенсивность производственного процесса и инвестиции в создание производственной мощности. При этом предполагается, что инвестиции делятся на две части: инвестиции в создание первоначальной мощности и инвестиции в увеличение мощности уже в течение производственного процесса. Размер начальной и увеличенной мощностей и момент времени для изменения мощности являются параметрами, которые можно выбирать. Задача заключается в построении оптимальной стратегии управления производственным процессом, которая максимизирует среднюю дисконтируемую прибыль в условиях случайной цены на производимую продукцию. Предлагается подход для построения оптимальной адаптивной стратегии управления производственным процессом, основанный на методе динамического программирования.