К проблеме обработки временных рядов: расширение возможностей метода локальной аппроксимации посредством сингулярного спектрального анализа

Представлены алгоритмы методов сингулярного спектрального анализа и локальной аппроксимации, применяемых для экстраполяции временного ряда. Проанализированы достоинства и недостатки этих методов, рассмотрены особенности их применения для ряда систем. На основе проведенного анализа предложено обобщение метода локальной аппроксимации, позволяющее использовать его для прогноза сильно зашумленных временных рядов. Приведены результаты численных расчетов, иллюстрирующие возможности предлагаемого метода.