Характеристические функции стационарных состояний одномерной динамической системы с шумом Леви

Разработан эффективный метод вычисления характеристических функций диффузионных процессов, управляемых белым шумом Леви. В основе метода лежат формула Ито для полумартингалов, дифференциальное уравнение, полученное для характеристических функций диффузионных процессов, управляемых пуассоновским белым шумом со скачками, который может не обладать конечными моментами, и приближенные представления для белого шума Леви. Численные результаты показывают, что предложенный метод является весьма точным и согласуется с предыдущими теоретическими изысканиями.