Численное исследование управляющих стратегий, основанных на анализе трендов

На основе серии вычислительных экспериментов рассмотрен вопрос об эффективности управляющих стратегий технического анализа, основанного на анализе локальных трендов в квазихаотических процессах. В качестве полигона данных используются длительные интервалы наблюдений за котировками валютных инструментов на электронном рынке Forex. Установлено, что наличие локального тренда не является достаточным условием для построения эффективной управляющей стратегии.