Эта публикация цитируется в
3 статьях
Переходные явления для случайных блужданий с разнораспределенными скачками, имеющими бесконечные дисперсии
А. А. Боровков Институт математики им. С. Л. Соболева СО РАН
Аннотация:
Пусть
$\zeta_1,\zeta_2,\dots$ — независимые случайные величины,
$$
Z_n=\sum_{i=1}^n\zeta_i,\qquad \overline{Z}_n=\max_{k\leq n}Z_k,\qquad Z=\overline{Z}_\infty.
$$
Хорошо известно, что если
$\zeta_i$ одинаково распределены, то
$Z$ есть собственная случайная величина при
${\mathbf{E}\zeta_i=-a<0}$ и
$Z=\infty$ п.н., если
$a=0$. Предельное распределение
$\overline{Z}_n$ при
$n\to\infty$,
$a\to 0$ (в схеме серий) и
$\mathbf{E}\zeta_i^2<\infty$ изучено достаточно полно (см., например, [1]–[3]).
В работе изучается предельное распределение
$\overline{Z}_n$ при
${\mathbf{E}\zeta_i\to 0}$,
$n\to\infty$, в случае, когда
$\mathbf{E}\zeta_i^2=\infty$, а слагаемые
$\zeta_i$ являются разнораспределенными.
Ключевые слова:
случайные блуждания, максимум сумм, переходные явления, сходимость к устойчивым процессам, разнораспределенные слагаемые, бесконечная дисперсия.
Поступила в редакцию: 16.09.2004
DOI:
10.4213/tvp105