RUS  ENG
Полная версия
ЖУРНАЛЫ // Теория вероятностей и ее применения // Архив

Теория вероятн. и ее примен., 2005, том 50, выпуск 2, страницы 224–240 (Mi tvp105)

Эта публикация цитируется в 3 статьях

Переходные явления для случайных блужданий с разнораспределенными скачками, имеющими бесконечные дисперсии

А. А. Боровков

Институт математики им. С. Л. Соболева СО РАН

Аннотация: Пусть $\zeta_1,\zeta_2,\dots$ — независимые случайные величины,
$$ Z_n=\sum_{i=1}^n\zeta_i,\qquad \overline{Z}_n=\max_{k\leq n}Z_k,\qquad Z=\overline{Z}_\infty. $$
Хорошо известно, что если $\zeta_i$ одинаково распределены, то $Z$ есть собственная случайная величина при ${\mathbf{E}\zeta_i=-a<0}$ и $Z=\infty$ п.н., если $a=0$. Предельное распределение $\overline{Z}_n$ при $n\to\infty$, $a\to 0$ (в схеме серий) и $\mathbf{E}\zeta_i^2<\infty$ изучено достаточно полно (см., например, [1]–[3]).
В работе изучается предельное распределение $\overline{Z}_n$ при ${\mathbf{E}\zeta_i\to 0}$, $n\to\infty$, в случае, когда $\mathbf{E}\zeta_i^2=\infty$, а слагаемые $\zeta_i$ являются разнораспределенными.

Ключевые слова: случайные блуждания, максимум сумм, переходные явления, сходимость к устойчивым процессам, разнораспределенные слагаемые, бесконечная дисперсия.

Поступила в редакцию: 16.09.2004

DOI: 10.4213/tvp105


 Англоязычная версия: Theory of Probability and its Applications, 2006, 50:2, 199–213

Реферативные базы данных:


© МИАН, 2024