RUS  ENG
Полная версия
ЖУРНАЛЫ // Теория вероятностей и ее применения // Архив

Теория вероятн. и ее примен., 1980, том 25, выпуск 2, страницы 339–349 (Mi tvp1161)

Determination of a stochastic process by means of stochastic integrals

[Определение случайного процесса стохастическими интегралами]

M. Riedel

Leipzig, DDR

Аннотация: Пусть $X(t)$ ($t\ge 0$) – однородный непрерывный процесс с независимыми приращениями, $b$ – непрерывная функция, определенная на отрезке $[A,B]$, $w$ – неубывающая неотрицательная функция. В работе приводятся необходимые и достаточные условия для того, чтобы функция распределения стохастического интеграла
$$ \int_A^B b(t)\,dX(w(t)) $$
определяла функцию распределения приращения $X(1)-X(0)$.

Поступила в редакцию: 12.05.1977

Язык публикации: английский


 Англоязычная версия: Theory of Probability and its Applications, 1981, 25:2, 335–346

Реферативные базы данных:


© МИАН, 2024