RUS  ENG
Полная версия
ЖУРНАЛЫ // Теория вероятностей и ее применения // Архив

Теория вероятн. и ее примен., 2005, том 50, выпуск 4, страницы 711–732 (Mi tvp126)

Эта публикация цитируется в 4 статьях

Предельное поведение итовских конечных сумм с осреднением

Н. В. Лазакович, О. Л. Яблонский

Белорусский государственный университет

Аннотация: В работе рассматривается предельное поведение сумм с осреднением, содержащих стохастические процессы Леви. Для этого вводится класс стохастических интегралов для процессов Леви, содержащий, в частности, стохастические интегралы Ито, Стратоновича и др. С помощью введенных интегралов дана полная классификация предельного поведения рассматриваемых сумм.

Ключевые слова: алгебра обобщенных случайных процессов, процесс Леви, стохастический интеграл.

Поступила в редакцию: 16.12.2002
Исправленный вариант: 10.05.2004

DOI: 10.4213/tvp126


 Англоязычная версия: Theory of Probability and its Applications, 2006, 50:4, 612–630

Реферативные базы данных:


© МИАН, 2024