RUS  ENG
Полная версия
ЖУРНАЛЫ // Теория вероятностей и ее применения // Архив

Теория вероятн. и ее примен., 1969, том 14, выпуск 4, страницы 597–622 (Mi tvp1287)

Эта публикация цитируется в 21 статьях

Stochastic differential equations occurring in the estimation of continuous parameter stochastic processes

[Стохастические дифференциальные уравнения в задачах оценивания случайных процессов с непрерывным параметром]

G. Kallianpur, C. Striebel

University of Minnesota, Minneapolis, Minnesota, USA

Аннотация: Работа посвящена выводу стохастического дифференциального уравнения для условных математических ожиданий
$$ \mathbf E^t\{f(x(t))\}=\mathbf E\{f(x(t))\mid z(s),\ s\le t\}, $$
где процесс $x(t)$ (марковский) и процесс $z(t)$ связаны уравнением Ито
$$ dz(t)=x(t)\,dt+dw(t) $$
($w(t)$ — стандартный винеровский процесс).

Поступила в редакцию: 11.12.1967

Язык публикации: английский


 Англоязычная версия: Theory of Probability and its Applications, 1969, 14:4, 567–594

Реферативные базы данных:


© МИАН, 2024