К вопросу о стохастических интегральных представлениях функционалов от броуновского движения. II

В первой части работы, [1], был изложен метод получения стохастических интегральных представлений для функционалов $S(\omega)$ от броуновского движения $B=(B_t)_{t\ge0}$. В качестве иллюстрации были рассмотрены функционалы $\max_{t\le T}B_t$ и $\max_{t\le T_{-a}}B_t$, где $T_{-a}=\inf\{t:B_t=-a\}$, $a>0$. В настоящей работе будет дан иной вывод (С. Э. Граверсен; §§ $2^*$, $3^*$) представлений для этих функционалов и даны два доказательства (§ 4) представления для функционала $\max_{t\le g_T}B_t$, где (немарковский момент) $g_T=\sup\{0\le t\le T:B_t=0\}$.