RUS  ENG
Полная версия
ЖУРНАЛЫ // Теория вероятностей и ее применения // Архив

Теория вероятн. и ее примен., 1998, том 43, выпуск 3, страницы 417–438 (Mi tvp1550)

Эта публикация цитируется в 23 статьях

Задачи оценивания коэффициентов стохастических дифференциальных уравнений в частных производных. I

И. А. Ибрагимовa, Р. З. Хасьминскийb

a Санкт-Петербургское отделение института математики им. В. А. Стеклова РАН, Санкт-Петербург
b Wayne State University, Detroit, USA

Аннотация: В работе рассматривается задача оценивания функциональных параметров $a_k(t,x)$, $f(t,x)$ по наблюдению решения $u_{\varepsilon}(t,x)$ стохастического дифференциального уравнения в частных производных
$$ du_{\varepsilon}(t)=\sum_{|k|\le2p}a_kD_x^ku_{\varepsilon}+f\,dt+\varepsilon\,dw(t), $$
$w(t)$ – винеровский процесс. Рассматривается асимптотическая постановка задачи, когда уровень шума $\varepsilon\to0$. В настоящей, первой части работы уточняется, что считать статистиками задачи, и исследуется задача оценивания $f$.

Ключевые слова: обратные задачи, стохастические дифференциальные уравнения в частных производных, статистическое оценивание, непараметрические задачи оценивания.

Поступила в редакцию: 09.12.1997

DOI: 10.4213/tvp1550


 Англоязычная версия: Theory of Probability and its Applications, 1999, 43:3, 370–387

Реферативные базы данных:


© МИАН, 2024