В. А. Васильев, Г. М. Кошкин, “Непараметрическая идентификация авторегрессий”, Теория вероятн. и ее примен., 1998, том 43, выпуск 3,страницы 577

Эта публикация цитируется в 5 статьях

Краткие сообщения

Непараметрическая идентификация авторегрессий

В. А. Васильев, Г. М. Кошкин^a

^a Томский государственный университет, факультет прикладной математики и кибернетики

Аннотация: Рассматривается задача построения вероятностных моделей процессов авторегрессионного типа, которая подразумевает оценивание неизвестных параметров процессов и построение на основе этих оценок одношаговых прогнозов наблюдений, а также восстановление предельной плотности распределения ошибок прогнозирования.

Ключевые слова: ядерные оценки плотности, зависимые наблюдения, авторегрессия, вероятностные модели, прогнозирование.

Поступила в редакцию: 09.04.1998

DOI: 10.4213/tvp1562