Аннотация:
Исследована логарифмическая асимптотика вероятностей больших уклонений процессов частных сумм стационарно связанных наблюдений, имеющих структуру так называемых скользящих средних последовательности независимых одинаково распределенных случайных величин, в случае притяжения этого процесса к фрактальному броуновскому движению с произвольным параметром Хёрста.
Ключевые слова:процесс частных сумм скользящих средних, фрактальное броуновское движение, принцип больших уклонений, пространство Камерона–Мартина.
Поступила в редакцию: 08.04.2005 Исправленный вариант: 22.05.2006
Полный текст:
PDF файл (2556 kB)