Аннотация:
В работе рассматриваются марковские цепи с конечным пространством состояний. Для заданной на этом пространстве состояний вещественнозначной функции соответствующая функция Варадана, характеризующая экспоненциальную скорость роста суммарной цены, является единственным пределом неподвижных точек семейства сжимающих операторов —вывод, который не предусматривает никаких условий на переходные вероятности.
Ключевые слова:чувствительная к риску средняя цена, убывающая вдоль траекторий функция, уравнения Пуассона, замкнутое множество.
Поступила в редакцию: 03.02.2004 Исправленный вариант: 08.11.2005