RUS  ENG
Полная версия
ЖУРНАЛЫ // Теория вероятностей и ее применения // Архив

Теория вероятн. и ее примен., 2006, том 51, выпуск 4, страницы 691–711 (Mi tvp20)

Асимптотические свойства многомерных устойчивых плотностей и несимметричные проблемы больших уклонений

А. В. Нагаев

Nikolaus Copernicus University

Аннотация: Рассматриваются асимптотические свойства так называемых односторонних многомерных устойчивых распределений, обладающих тем свойством, что минимальный выпуклый конус, порожденный носителем пуассоновской спектральной меры, не совпадает с $\mathbf R^d$. Плотность такого распределения по некоторым направлениям может убывать чрезвычайно быстро. С помощью техники сопряженных распределений Крамера устанавливается точная асимптотика и выписывается асимптотический ряд, описывающий характер этого убывания.

Ключевые слова: $\alpha$-устойчивое распределение, строго $\alpha$-устойчивое распределение, односторонний устойчивый закон, преобразование Крамера, преобразование Лежандра–Фенхеля, пуассоновская спектральная мера, сопряженное распределение.

УДК: $\alpha$-stable distribution, strictly $\alpha$-stable distribution, asymmetric stable law, Cram\'er transform, Legendre--Fenchel transform, Poisson spectral measure, conjugate distribution.

Поступила в редакцию: 15.09.2004

DOI: 10.4213/tvp20


 Англоязычная версия: Theory of Probability and its Applications, 2007, 51:4, 626–644

Реферативные базы данных:


© МИАН, 2024