К вопросу о хеджировании платежных обязательств в среднеквадратическом

В статье предложен некоторый новый подход к задаче “оптимального” управления активами в ситуации неполного рынка, развивающий известный метод Фёльмера, Зондермана и Швайцера хеджирования платежных обязательств в “среднеквадратическом”. При этом устранены некоторые технические условия, налагавшиеся ранее на аппроксимирующую последовательность, такие, как невырожденность и принадлежность ее элементов пространству $\mathscr{L}_2$. Приводятся примеры и даются интерпретации полученных результатов, связывающие их с такими ключевыми понятиями финансового рынка, как полнота и арбитраж.