М. В. Болдин, W. Stute, “О знаковых тестах в ARMA модели с возможно бесконечной дисперсией ошибок”, Теория вероятн. и ее примен., 2004, том 49, выпуск 3,страницы 436

Эта публикация цитируется в 6 статьях

О знаковых тестах в ARMA модели с возможно бесконечной дисперсией ошибок

М. В. Болдин^a, W. Stute^b

^a Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова
^b Mathematisches Institut, Justus Liebig Universität Giessen

Аннотация: Для ARMA модели с возможно бесконечной дисперсией строятся знаковые тесты для линейных гипотез относительно вектора неизвестных параметров. Исследуется асимптотическая мощность тестов.

Ключевые слова: ARMA модель, бесконечная дисперсия, знаковые и ранговые тесты, асимптотическая равномерная линейность.

Поступила в редакцию: 08.11.2001

DOI: 10.4213/tvp202