RUS  ENG
Полная версия
ЖУРНАЛЫ // Теория вероятностей и ее применения // Архив

Теория вероятн. и ее примен., 2006, том 51, выпуск 4, страницы 712–731 (Mi tvp21)

Эта публикация цитируется в 6 статьях

Корреляционные матрицы цепочек для марковских последовательностей и тестирование случайности

А. Л. Рухинab

a Department of Mathematics and Statistics, University of Maryland, Baltimore County
b National Institute of Standards and Technology

Аннотация: В статье установлены свойства корреляционных матриц цепочек, которые полезны для статистических выводов о марковских последовательностях. Получены асимптотические разложения для вероятности появления заданного слова предписанное число раз, а также для совместного появления двух слов. Эти разложения дают хорошие приближения для двух первых моментов частот появлений. Найдено выражение для ковариационной матрицы совместного распределения этих частот через корреляционную матрицу цепочек и получен вид псевдообратной для такой ковариационной матрицы. Указываются статистические применения для проверки случайности методом хи-квадрат.

Ключевые слова: асимптотические разложения, резольвента, производящая функция вероятностей, псевдообратная матрица, хи-квадрат, фундаментальная матрица.

Поступила в редакцию: 30.09.2005

DOI: 10.4213/tvp21


 Англоязычная версия: Theory of Probability and its Applications, 2007, 51:4, 663–679

Реферативные базы данных:


© МИАН, 2024