Аннотация:
Приводятся формулы для моментов и математических ожиданий некоторых функционалов от процесса Уишарта $X=(X_t)_{t\geqslant 0}$. Эти формулы выводятся с помощью исчисления Ито для матричных процессов. Полагая $t=1$, можно немедленно получить аналогичные результаты для центрированных и нецентрированных матриц Уишарта.
Ключевые слова:закон Уишарта, матрица Уишарта, процесс Уишарта, моменты.
Поступила в редакцию: 01.08.2004 Исправленный вариант: 06.08.2006
Полный текст:
PDF файл (1474 kB)