О некоторых вероятностно-статистических методах в техническом анализе

Дается математическое обоснование некоторых методов технического анализа, используемых на финансовом рынке. В частности, при помощи вводимого понятия $H$-волатильности ($H>0$) обосновываются и корректируются так называемые renko-, kagi-модели. В случае винеровского процесса $H$-волатильность обладает рядом свойств, которые имеют место и на финансовом рынке при некоторых отличиях, указывающих на существование арбитражных возможностей. Извлечь данный арбитраж удается посредством вводимых renko-, kagi-$H$-стратегий.