Аннотация:
В работе изучается проблема существования и единственности
мартингальных мер в экспоненциальных моделях Леви вида
$$
S_t=e^{X_t},\qquad S_t=e^{X_{\tau_t}},
$$
где $X$ — процесс Леви, $\tau$ — неубывающий процесс,
не зависящий от $X$.
Ключевые слова:фундаментальная теорема теории арбитража, экспоненциальная модель Леви, мартингальная мера, сигма-мартингальная мера, равномерно интегрируемая мартингальная мера.
Полный текст:
PDF файл (1632 kB)