RUS  ENG
Полная версия
ЖУРНАЛЫ // Теория вероятностей и ее применения // Архив

Теория вероятн. и ее примен., 1997, том 42, выпуск 4, страницы 757–771 (Mi tvp2289)

Эта публикация цитируется в 5 статьях

Weak convergence of the integrated number of level crossings to the local time for Wiener processes

C. Berzin-Josephab, J. R. Leónc

a Université Versailles-Saint-Quentin en Yvelines
b Université Paris-Sud, Département de Mathématiques, Laboratoire de Statistiques Orsay, France
c U. С. V. Facultad de Ciencias, Departamento de~Matemáticas, Venezuela

Аннотация: Пусть $\{X_t,t\in[0,1]\}$ есть стандартный винеровский процесс, определенный на $(\Omega,\mathscr{A},\mathsf{P})$. Рассмотрим упорядочивающий процесс $X_t^{\varepsilon}=\varphi_{\varepsilon}\star X_t$, где $\varphi_{\varepsilon}(t)=(1/\varepsilon)\varphi(t/\varepsilon)$ есть ядро, сходящееся к дельта-функции Дирака при $\varepsilon\to0$. В статье изучается сходимость
$$ Z_{\varepsilon}(f)=\varepsilon^{-1/2}\int_{-\infty}^{+\infty}\biggl[\frac{N^{X^{\varepsilon}}(x)}{c(\varepsilon)}-L_X(x)\biggr]f(x)\,dx, $$
когда $\varepsilon$ стремится к нулю, здесь $N^{X^{\varepsilon}}(x)$ есть число пересечений процессом $X^{\varepsilon}$ уровня $x$ в промежутке $[0,1]$, a $L_X(x)$ есть локальное время пребывания $X$ в $x$ на отрезке $[0,1]$. Как следствие предложенного метода, получен результат о слабой сходимости для приращений процесса $X$.

Ключевые слова: винеровский процесс, локальное время, пересечения уровня, приращения.

Поступила в редакцию: 07.06.1996

Язык публикации: английский

DOI: 10.4213/tvp2289


 Англоязычная версия: Theory of Probability and its Applications, 1998, 42:4, 568–579

Реферативные базы данных:


© МИАН, 2024