Эта публикация цитируется в
67 статьях
Краткие сообщения
A Lyapunov-type bound in $R^d$
[A Lyapunov type bound in
$R^d$]
V. Yu. Bentkus Bielefeld University
Аннотация:
Пусть
$X_1,\ldots,X_n$ — независимые случайные векторы
со значениями в
$R^d$
такие, что
$E X_k =0$ для любого
$k$.
Положим
$S=X_1+\cdots+X_n$.
Будем предполагать, что ковариационный оператор суммы
$S$ — обозначим его
$C^2$ —обратим. Пусть
$Z$ — центрированный гауссовский
случайный вектор такой, что ковариации векторов
$S$ и
$Z$
равны. Обозначим
$\mathscr{C}$ класс всех выпуклых подмножеств
$R^d$.
Мы доказываем оценку типа Ляпунова для
$\Delta =\sup_{A\in\mathscr{C}}|
P\{S\in A\}-
P\{Z\in A\}|$.
А именно,
$\Delta \le c d^{1/4} \beta$ с
${\beta =\beta_{1}+\cdots+\beta_{n}}$ и
$\beta_{k}= E |C^{-1}X_k|^3$, где
$c$ — абсолютная
постоянная.
Если случайные величины
$X_1,\ldots,X_n$
независимы и одинаково распределены и
$X_k$ имеет
единичную ковариацию, то полученная оценка преобразуется
к виду
$\Delta \le c d^{1/4}
E\,|X_1|^3/\sqrt{n}$.
Вопрос, может ли множитель
$d^{1/4}$ быть убран или заменен на лучший (например,
на 1), остается открытым.
Ключевые слова:
многомерный случай, центральная предельная теорема, оценка Берри–Эссеена, оценка Ляпунова, зависимость от размерности, зависимые случайные величины, разнораспределенные случайные величины. Поступила в редакцию: 18.01.2004
Язык публикации: английский
DOI:
10.4213/tvp230