О стохастических моделях и оптимальных методах в задачах скорейшего обнаружения

Настоящая статья является вступительной к тематическому выпуску, посвященному оптимальным и асимптотически оптимальным методам принятия решений в задачах скорейшего обнаружения изменений вероятностных характеристик у наблюдаемых процессов (задачи о “разладке”), а также некоторым общим вопросам теории оптимальных правил остановки, на которой основано решение этих задач.
Как вводная, статья преследует две цели: с одной стороны, дать общую модель, охватывающую разнообразные схемы, описывающие появление “разладки”, и, с другой стороны, кратко описать те конкретные модели и те общие вопросы, относящиеся к теории оптимальных правил остановки, которые содержатся в публикуемых в настоящем выпуске статьях.