Теория вероятн. и ее примен.,
2004, том 49, выпуск 1, страницы 171–178
(Mi tvp243)
|
Эта публикация цитируется в
4 статьях
Краткие сообщения
О задаче разорения для гауссовского стационарного процесса
С. Г. Кобельков Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова
Аннотация:
Найдена точная асимптотика для вероятности разорения в случае,
когда интенсивность доходов
описывается гауссовским стационарным процессом.
Ключевые слова:
гауссовский процесс, метод Райса, вероятность разорения. Поступила в редакцию: 15.10.2003
DOI:
10.4213/tvp243
© , 2024
Полный текст:
PDF файл (777 kB)