Вариационный подход к задачам оптимальной остановки диффузионных процессов

Описывается вариационный подход к решению задач оптимальной остановки диффузионных процессов как альтернатива традиционному подходу, основанному на решении задачи Стефана со свободной границей. Устанавливается вариационная природа условия гладкого склеивания. Приводится пример, когда решение задачи Стефана не является решением задачи оптимальной остановки. На основе предложенного подхода получено решение задачи оптимальной остановки двумерного геометрического броуновского движения с однородной функцией выплат.