Аннотация:
Рассматривается задача об оптимальной остановке для русского опциона в модели Башелье в случае конечного временного горизонта. Получено интегральное уравнение, решение которого дает границу между областями остановки и продолжения наблюдений. Найдено асимптотическое поведение данной границы вблизи 0 и на бесконечности.
Ключевые слова:русский опцион, модель Башелье, теория оптимальной остановки, интегральное уравнение, генератор процесса, асимптотическое поведение цены.
Поступила в редакцию: 12.12.2005 Исправленный вариант: 25.03.2008
Полный текст:
PDF файл (1042 kB)