Аннотация:
Изучается асимптотическое поведение двух различных эмпирических оценок когерентной меры риска (минимальный V@R), а именно функционала, имеющего вид
$$
\textrm{MINV@R}_{\alpha}(X)=-E\min(X_1,\dots,X_{\alpha}),
$$
где $X_1,\dots,X_{\alpha}$ — независимые копии $X$.
Ключевые слова:взвешенный V@R, когерентные меры риска, минимальный V@R, предельные теоремы для $L$-статистик.
Полный текст:
PDF файл (499 kB)