Аннотация:
Пусть $X=\{0,\ldots, n-1\}$ и $\Gamma:=\{(x_1,\ldots, x_s)\in X^s: \sum_{\sigma=1}^s
x_\sigma=n-1\}$. Дается простая характеризация маргинальных
распределений вероятностных законов на $\Gamma$,
обладающих тем дополнительным свойством, что они образуют
$s$-кортеж
убывающих вероятностей на $X$.
Эта характеризация имеет интересное применение к асимптотическим
спектрам в смысле Штрассена [5], [6].
Некоторые смежные вопросы обсуждаются в приложении.
Ключевые слова:вероятностный закон, маргинальные распределения, асимптотические спектры в смысле Штрассена, необходимые и достаточные условия.