Применение численного интегрирования стохастических уравнений для решения краевых задач с граничными условиями Неймана

В статье приводится ряд методов построения марковской цепи с отражением такой, что математическое ожидание определенного функционала от траекторий цепи близко к решению задачи Неймана для уравнений параболического типа. Эта марковская цепь слабо аппроксимирует решение системы стохастических дифференциальных уравнений, являющейся характеристической для задачи Неймана. Для рассмотренных методов получены теоремы сходимости с указанием порядка точности относительно шага аппроксимации.