Аннотация:
Настоящая работа посвящена предельным соотношениям для когерентных мер риска. Сначала рассматриваются теоремы о предельном переходе под знаком когерентной меры риска, а затем аналоги закона больших чисел и центральной предельной теоремы. Далее речь идет о двух задачах современной финансовой математики и предельном переходе в них.
Ключевые слова:когерентные меры риска, предельный переход, хвостовой V@R, взвешенный V@R, оптимизация, закон больших чисел, центральная предельная теорема, теорема Кусуоки.
Поступила в редакцию: 01.12.2006 Исправленный вариант: 02.02.2009
Полный текст:
PDF файл (285 kB)