RUS  ENG
Полная версия
ЖУРНАЛЫ // Теория вероятностей и ее применения // Архив

Теория вероятн. и ее примен., 2009, том 54, выпуск 3, страницы 589–598 (Mi tvp2813)

Эта публикация цитируется в 7 статьях

Краткие сообщения

О некоторых диффузионных процессах со стационарными распределениями

А. И. Ноаров

Институт вычислительной математики РАН

Аннотация: В работе на основе исследования стационарного уравнения Фоккера–Планка $\Delta u-\textrm{div}\,(uf)=0$ для стохастического дифференциального уравнения получено условие на коэффициенты сноса, достаточное для существования инвариантной вероятностной меры. Этому условию удовлетворяют некоторые векторные поля $f$ (коэффициенты сноса) со стремящейся к бесконечности последовательностью неподвижных локально устойчивых точек. В ряде случаев предложенный подход оказывается более эффективным, чем ранее известные методы, основанные на построении функции Ляпунова.

Ключевые слова: уравнение Фоккера–Планка, диффузионный процесс, инвариантная мера.

Поступила в редакцию: 23.01.2008
Исправленный вариант: 26.12.2008

DOI: 10.4213/tvp2813


 Англоязычная версия: Theory of Probability and its Applications, 2010, 54:3, 525–533

Реферативные базы данных:


© МИАН, 2024