Аннотация:
В данной заметке мы строим статистическую оценку вероятности разорения для обобщенного процесса риска, характеризующегося стохастичностью процессов страховых премий и интенсивности страховых выплат. Изучены асимптотические свойства предложенной оценки. Предложены алгоритмы построения приближенных непараметрических доверительных интервалов для вероятности разорения.
Ключевые слова:процесс риска, обобщенный процесс Кокса, вероятность разорения, случайные последовательности со случайными индексами, несмещенность, состоятельность, доверительные интервалы.
Полный текст:
PDF файл (1669 kB)