RUS  ENG
Полная версия
ЖУРНАЛЫ // Теория вероятностей и ее применения // Архив

Теория вероятн. и ее примен., 1996, том 41, выпуск 2, страницы 429–438 (Mi tvp2956)

Эта публикация цитируется в 3 статьях

Краткие сообщения

Принцип усреднения и диффузионная аппроксимация для уравнений Вольтерра

М. Л. Клепцына

Московский государственный университет путей сообщения, кафедра прикладной математики, Москва

Аннотация: Рассматривается семейство случайных процессов $x^{\varepsilon}=(x_t^{\varepsilon})_{t\ge 0}$, $\varepsilon\ge0$, причем $x_t^{\varepsilon}$ – решение уравнения Вольтерра со случайными коэффициентами вида
$$ x_t^{\varepsilon}=x_0+\int_0^tb(t,x_s^{\varepsilon},\xi_{s/\varepsilon})\,ds $$
и с неслучайным начальным условием $x_0$, где $\xi=(\xi_t)_{t\in\mathbf{E}}$ – стационарный эргодический процесс. В работе находятся аппроксимации первого и второго порядков для $x^{\varepsilon}$ при $\varepsilon\to0$ (в смысле слабой сходимости). Аппроксимацией второго порядка является решение уравнения Ито–Вольтерра.

Ключевые слова: принцип усреднения, диффузионная аппроксимация, сходимость по распределению, уравнение Вольтерра.

Поступила в редакцию: 24.12.1993

DOI: 10.4213/tvp2956


 Англоязычная версия: Theory of Probability and its Applications, 1997, 41:2, 359–367

Реферативные базы данных:


© МИАН, 2024