RUS  ENG
Полная версия
ЖУРНАЛЫ // Теория вероятностей и ее применения // Архив

Теория вероятн. и ее примен., 2003, том 48, выпуск 1, страницы 3–21 (Mi tvp298)

Эта публикация цитируется в 4 статьях

Переходные явления в случайном блуждании

А. К. Алешкявичене, С. В. Нагаев

Institute of Mathematics and Informatics

Аннотация: В статье изучаются предельные распределения максимума сумм $\max_{1\le k\le n}\sum_{l=1}^k\xi_{n,l}$ в схеме серий $\xi_{n,k}$, $k=1,\ldots,n$, $n=1,2,\ldots$, независимых одинаково распределенных в отдельной серии случайных величин в случаях, когда $a_n=E\xi_{n,k}\to 0$ и или 1) $a_n\sqrt n\to\infty$, или 2) $a_n\sqrt n\to-\infty$, или 3) $a_n\sqrt n\to 0$ при $n\to\infty$. Дано прямое доказательство того, что аналитические выражения для предельных законов, полученные ранее разными авторами, совпадают. Кроме того, в этих переходных случаях методом характеристических функций доказана сходимость последовательности распределений максимумов к предельным законам.

Ключевые слова: схема серий, максимум последовательных сумм, предельные распределения, метод характеристических функций.

Поступила в редакцию: 17.11.1998

DOI: 10.4213/tvp298


 Англоязычная версия: Theory of Probability and its Applications, 2004, 48:1, 1–18

Реферативные базы данных:


© МИАН, 2024