RUS  ENG
Полная версия
ЖУРНАЛЫ // Теория вероятностей и ее применения // Архив

Теория вероятн. и ее примен., 2007, том 52, выпуск 1, страницы 41–59 (Mi tvp3)

Эта публикация цитируется в 7 статьях

Конструктивный критерий отсутствия арбитража при наличии операционных издержек в случае конечного дискретного времени

Д. Б. Рохлин

Ростовский государственный университет

Аннотация: Получен конструктивный критерий (робастного) отсутствия арбитража на рынке с операционными издержками в случае конечного дискретного времени. Данный критерий выражен в терминах носителей регулярных условных верхних распределений элементов многозначного случайного процесса, определяемого конусами платежеспособности. Рассмотрена также модель рынка с банковским счетом. Указан способ построения арбитражных стратегий.

Ключевые слова: робастное отсутствие арбитража, операционные издержки, арбитражные портфели, измеримые многозначные отображения, носители регулярных условных распределений.

Поступила в редакцию: 15.11.2005
Исправленный вариант: 08.02.2006

DOI: 10.4213/tvp3


 Англоязычная версия: Theory of Probability and its Applications, 2008, 52:1, 93–107

Реферативные базы данных:


© МИАН, 2024