The large deviation principle for stochastic processes. II

В части I были приведены необходимые и достаточные условия выполнения принципа больших уклонений для случайных процессов. Здесь приводятся результаты, позволяющие получить регулярные функции скорости для принципа больших уклонений. Обсуждается принцип больших уклонений для гауссовских и пуассоновских процессов. В качестве применения устанавливается интегрируемость итерированного дробного броуновского движения.