A note on the pricing of American options

В данной статье мы возвращаемся к задаче оптимальной остановки в применении к определению цены американских опционов с бесконечным временным горизонтом в биномиальной модели с дискретным временем. Вычислена функция цены для случая непрерывного пространства состояний и произвольного начального состояния $x>0$. Полученная функция цены сравнивается с недавно опубликованным решением для некоторого дискретного пространства состояний.