É. Mordecki, “Ruin probabilities for Lévy processes with mixed-exponential negative jumps”, Теория вероятн. и ее примен., 2003, том 48, выпуск 1,страницы 188

Эта публикация цитируется в 26 статьях

Краткие сообщения

Ruin probabilities for Lévy processes with mixed-exponential negative jumps

É. Mordecki

Facultad de Ciencias, Centro de Matemática

Аннотация: Найден явный вид вероятности разорения для процессов Леви (возможно, “убиваемых” с постоянной скоростью), отрицательные скачки которых имеют смешанное экспоненциальное распределение без ограничений на положительные скачки.

Ключевые слова: вероятность разорения, явный вид, процесс Леви, смешанное экспоненциальное распределение.

Поступила в редакцию: 18.11.1999

Язык публикации: английский

DOI: 10.4213/tvp310