Аннотация:
Рассматривается интеграл от измеримой случайной функции по неотрицательной
мере $m$. Показано, что такой интеграл может вводиться как предел по
вероятности интегралов от простых случайных функций. Доказан аналог теоремы
Лебега для сходимости по вероятности $\int\xi_n(x)\,dm$, $n\to\infty$. Получен критерий
того, чтобы случайная мера представлялась в виде такого интеграла.
Ключевые слова:нормальные числа, теорема Касселса–Шмидта, оценки характеристических функций сингулярных распределений, теория Гельфонда–Бейкера, конечные цепи Маркова.