Оптимальная остановка случайного процесса в задаче с дополнительными ограничениями

Рассмотрена задача об оптимальной остановке марковского процесса с конечным числом ограничений на распределение в момент остановки. Установлена двойственность (совпадение минимакса и максимина соответствующего лагранжиана) для задачи с рандомизированным начальным значением процесса, а также для детерминированного начального значения.