Экспоненциальная оценка для решения стохастического дифференциального уравнения со скачками

Получены неасимптотические экспоненциальные оценки сверху для “хвоста” функции распределения сильного решения стохастического дифференциального уравнения Ито с разрывным членом в виде интеграла по локальной мартингальной мере. Отдельно рассматриваются случаи ограниченных по совокупности переменных и неограниченно растущих коэффициентов исследуемого уравнения.