Асимптотические свойства экстремумов обобщенных процессов Кокса и их применение к некоторым задачам финансовой математики

Приводятся необходимые и достаточные условия слабой сходимости одномерных распределений экстремумов обобщенных дважды стохастических пуассоновских процессов, в которых величины скачков имеют нулевое математическое ожидание и конечную дисперсию. Указаны оценки скорости сходимости. Полученные результаты применяются к решению задачи о прогнозировании биржевых цен.