Г. Л. Кулинич, М. В. Харкова, “Предельные теоремы для стохастических дифференциальных уравнений без последействия”, Теория вероятн. и ее примен., 1995, том 40, выпуск 3,страницы 523

Эта публикация цитируется в 2 статьях

Предельные теоремы для стохастических дифференциальных уравнений без последействия

Г. Л. Кулинич, М. В. Харкова^a

^a Киевский государственный университет, мех.-матем. ф-т, кафедра общей математики, Киев, Украина

Аннотация: В предлагаемой работе исследуется предельное поведение решения стохастического дифференциального уравнения (СДУ) без последействия при нерегулярной зависимости коэффициентов уравнения от параметра, для которых допускается неограниченный рост по параметру в некоторых точках пространства $\mathbb{R}^m$.

Ключевые слова: нерегулярная зависимость коэффициентов уравнения от параметра, слабая сходимость решений, слабая сходимость модуля решения, уравнения с вырождающимися в пределе коэффициентами.

Поступила в редакцию: 10.08.1992
Исправленный вариант: 18.11.1993