Аннотация:
Излагаются необходимые и достаточные условия для того, чтобы одно диффузионное поле, определяемое коэффициентами диффузии и переноса, можно было преобразовать в другое диффузионное поле. Подробно исследована задача о преобразовании диффузионного поля в гауссовский непрерывный квадратически интегрируемый мартингал и, в частности, в винеровское поле.
Ключевые слова:условная независимость $\sigma$-алгебр, гауссовский сильный непрерывный мартингал, квадратически интегрируемый мартингал, винеровское поле, стохастическое дифференциальное уравнение, эквивалентные диффузионные поля, двунаправленные диффузионные поля, формула Ито, проблема инвариантности.
Поступила в редакцию: 21.07.1987 Исправленный вариант: 27.04.1994
Полный текст:
PDF файл (688 kB)