Робастные алгоритмы типа стохастической аппроксимации (непрерывное время)

Рассматривается задача оценивания параметра сдвига $\theta$ по наблюдениям $y_t=\theta+\xi_t$, где $\xi_t$ – стационарный эргодический процесс. Для нелинейной оценки типа стохастической аппроксимации $\hat\theta_t=\theta_0+\int_0^t\frac{H(y_s-\hat\theta_s)}{(1+s)a_s}\,ds$ доказана сильная состоятельность, асимптотическая нормальность и предложен метод выбора оптимальной в смысле предельной дисперсии оценки функции $H$.