On the convergence of moments in a martingale central limit theorem

В работе изучается предельная теорема для остановленных квадратично интегрируемых мартингалов в том случае, когда предел является “смесью” гауссовских распределений. Наряду с фактом сходимости распределений устанавливается сходимость абсолютных моментов произвольного порядка.