RUS  ENG
Полная версия
ЖУРНАЛЫ // Теория вероятностей и ее применения // Архив

Теория вероятн. и ее примен., 2006, том 51, выпуск 3, страницы 476–495 (Mi tvp35)

Эта публикация цитируется в 8 статьях

Аппроксимационные схемы для стохастических дифференциальных уравнений в гильбертовом пространстве

Ю. С. Мишура, Г. М. Шевченко

Киевский государственный университет им. Т. Г. Шевченко

Аннотация: Для решений уравнений Ито–Вольтерра и полулинейных уравнений эволюционного типа в гильбертовом пространстве рассматриваются аппроксимации по схеме Мильштейна, аппроксимации конечномерными процессами и аппроксимации решениями стохастических дифференциальных уравнений с ограниченными коэффициентами. Для конечномерных аппроксимаций доказана сходимость в среднем квадратическом, в остальных двух случаях получены результаты о скорости сходимости аппроксимаций в среднем квадратическом.

Ключевые слова: стохастические дифференциальные уравнения в гильбертовом пространстве, аппроксимации с дискретным временем, схема Мильштейна, уравнение типа Ито–Вольтерра.

Поступила в редакцию: 29.09.2003
Исправленный вариант: 14.04.2006

DOI: 10.4213/tvp35


 Англоязычная версия: Theory of Probability and its Applications, 2007, 51:3, 442–458

Реферативные базы данных:


© МИАН, 2024