О свойстве непрерывности цены опционов в экспоненциальных моделях связанных с процессами Леви

Для сходящейся последовательности экспоненциальных моделей Леви приводятся условия, при которых сходится соответствующая последовательность цен опционов. Изучается поведение цен и в отсутствие такой сходимости. Затем рассматриваются два частных случая — когда мартингальная мера выбирается из соображений минимизации энтропии и когда она доставляет минимум для интегралов Хеллингера.