Аннотация:
В статье доказывается формула для процесса плотности распределений двух семимартингалов с независимыми приращениями, обобщающая хорошо известный результат, относящийся к случаю локально абсолютно непрерывных распределений, а также результат Сато для процессов Леви без требования локальной абсолютной непрерывности.
Ключевые слова:семимартингал, процесс с независимыми приращениями, процесс плотности, триплет локальных характеристик.
Полный текст:
PDF файл (207 kB)